Уточнение деталей вопроса
Пусть имеются два актива. Актив 1 имеет ожидаемую доходность 10 %, а актив 2 — ожидаемую доходность 20 %. Если портфель поровну распределён между этими двумя активами, т.е. а = аг = 0,5, тогда ожидаемая доходность портфеля равна:
Ответ на вопрос
Ожидаемая доходность портфеля, состоящего из двух активов, зависит от весовых коэффициентов каждого актива и их ожидаемой доходности. В данном случае, если портфель поровну распределен между активами, то весовые коэффициенты равны 0,5.
Таким образом, ожидаемая доходность портфеля будет равна средневзвешенной доходности двух активов, учитывая их весовые коэффициенты. Для расчета необходимо умножить ожидаемую доходность каждого актива на его весовой коэффициент, а затем сложить полученные значения.
Для данного портфеля ожидаемая доходность будет равна:
(0,5 * 10%) + (0,5 * 20%) = 15%
Таким образом, ожидаемая доходность портфеля, состоящего из двух активов с ожидаемыми доходностями 10% и 20%, при равном распределении между ними, составляет 15%.